Из Царского Села Романовы выехали тайно, на законспирированном поезде с японскими флагами добрались до Тюмени. Длительные остановки были только на маленьких станциях или в чистом поле. Охрану нес отряд из 330 солдат и семи офицеров. От Тюмени на трех пароходах плыли в Тобольск... В добровольную ссылку вместе с семьей отправилось немало людей — 45 человек! Среди них дворцовые служащие, камердинеры, несколько поваров, няня Александра Теглева, учителя Алексея англичанин Сидней Гиббс и швейцарец Пьер Жильяр, придворная знать (верные семье генерал-адъютант Татищев и князь Долгоруков, врач Евгений Боткин).
Первые месяцы в Тобольске были вполне комфортными. Дом оказался и вправду достойным. К их визиту подготовились. У местных купцов купили мебель, положили ковры, повесили люстры... Какая-то часть слуг жила в губернаторском доме, а большинство — в доме купца Корнилова через дорогу, за пропускным пунктом. Именно эти лица тайком передавали письма царицы к Анне Вырубовой, в которых она описывала быт семьи.
Тобольск, 24 ноября. «Каждое утро я читаю книгу, которую ты мне подарила семь лет тому назад: «День за днем» и очень ее люблю, нахожу много слов и утешения. Погода переменчивая: мороз и солнце, потом тает и темно. Ужасно скучно для тех, кто любит длинные прогулки и теперь их лишен. Уроки продолжаются как раньше. Мать и дочки работают и много вяжут, приготовляя рождественские подарки».
Тобольск, 8 декабря. «...в комнатах мерзнем, дует... у нас всех «chilblains» (места обморожения. — Прим. ред.) на пальцах <...> Пишу, отдыхая, до обеда, камин горит, твоя маленькая собачка Джимми лежит рядом, пока ее хозяйка на рояле играет. 6-го Алексей, Мария и Жилик (учитель мсье Жильяр. — Прим. ред.) играли маленькую пьесу, очень мило; другие все учат разные французские сценки: развлеченье, и хорошо для памяти. Вечера проводим вместе со всеми, в карты играем, иногда. Он нам читает вслух, а я вышиваю. Очень занята весь день приготовлением к Рождеству: вышиваю и ленточки по-прежнему рисую, и карточки, и уроки с детьми, так как священника к нам не пустят для уроков, но я эти уроки очень люблю. <...> Мои близкие все далеко, далеко. Окружена их фотографиями, вещами, кофточками, тут же — халат, туфли, серебряное блюдечко, ложка, образа и т. д.».